金融时间序列分析

本书全面阐述了金融时间序列分析。特别地，它对金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用进行了综合系统的介绍。本书顺应当前经济形势，对书中金融领域新的发展——高频金融、随机波动率和...

卡尔曼滤波与维纳滤波 现代时间序列分析方法

非线性时间序列分析及其应用

本书首先介绍了如何检验一个实测时间序列是否具有非线性特征，在确定了实测时间序列具有非线性特征后，进一步研究其混沌和分形行为。

多变量时间序列研究

本书是在国内外时间序列数据挖掘最新研究的基础上，以股票时间序列数据为实际应用背景，对时间序列挖掘中的模式表示、相似度量、聚类分析、相似查询、频繁模式发现、异常检测等方面进行了研究分析，提出了一些算...

现代时间序列分析及其应用 建模、滤波、去卷、预报和控制

应用时间序列分析

本教材可作为统计学专业时间序列分析课程的主讲教材，也可作为经济和金融等专业的选用教材。本教材在理论讲解的同时提供了必要的经典案例和应用操作规程。全书包含七章，包括导论、平稳时间序列模型、包含趋势...

多元时间序列模型

在《多元时间序列模型》一书中，作者讨论了五种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，同时，本书还举出了向量自回归模型的两个实例，解释了如何使用这...

经济时间序列模型 方法与应用

本书以章节的形式介绍了经济时间序列的各种模型，在每章，首先介绍了经济时间序列模型的基本理论和原理，然后介绍了运用软件实现其中运算的操作方法，最后是有关中国经济时间序列的案例分析。...

应用时间序列分析

本书是高等学校概率统计各专业本科生“时间序列分析”课程教材。“时间序列分析”是概率统计学科中应用性较强的一个分支，在金融经济、气象水文、信号处理、机械振动等众多领域有广泛的应用。本书以时间序列...

金融时间序列分析案例集

本书以时间序列的统计特征和建模步骤为主线，共分八章，内容包括平稳时间序列模型的统计特征、平稳时间序列模型的建立与预测、时间序列的确定性分析与随机性分析、波动率模型等，并系统介绍了时间序列的基本理论...