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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
杨瑞成，秦学志，陈田著2010 年出版216 页ISBN：9787030285270本书以人民币汇率期权和债务抵押证券（CDO）为对象，着眼于”跳扩散和随机相关”的视角，对金融衍生产品定价模型进行了探讨，分两个专题展开：第一专题主要研究人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价模....
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中国不良贷款定价计量模型研究基于违约损失率视角
陈暮紫著2013 年出版153 页ISBN：9787514134797本书基于国内最大的违约损失率数据库LossMetrics ，分析了来自中国银行、工商银行和建设银行包含十七个省市二十一个行业共20000余笔的不良贷款数据，围绕“由判别分类评级模型到广义线性定价预测模型”、“先...
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中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究
王平著2013 年出版167 页ISBN：9787542938879本文在总结了关于外汇期权定价的四十余年文献基础上，针对我国外汇期权产品的特点，从简到繁，研究外汇期权基础产品到汇率挂钩结构性衍生品的定价模型。从现有产品到预期产品，对人民币外汇期权预期产品的定价问题...
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期权 价格波动率与定价理论
（美）谢尔登·纳坦恩伯格著；寰宇财务顾问公司译2000 年出版466 页ISBN：7505821040本书内容包括：期权的术语、基本策略、理论定价模型简介、价格波动率、理论价值的运用、期权价值与市况变动等。
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巴黎期权的定价模型与数值方法研究
宋斌，郭冬梅，张冰洁著2016 年出版138 页ISBN：9787302433101本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不...
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扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究
李亚琼，黄立宏，全志勇著2016 年出版223 页ISBN：9787566712578内容简介（不多于250字）：本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，本书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作...