管理期货 机构投资者投资组合构建与分析

本书是机构投资者管理期货这类资产的一个重要的指导，引导读者通过的重要问题分析，使投资者在投资过程中做出正确的判断。作者总结了多年经验，揭示了期货提供的机会，全书内容充实，包括在期货领域的实践、如何有效...

股票投资组合管理

量化股票组合管理 积极型投资组合构建和管理的方法

本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化积极型管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希·B.钦...

供给侧投资组合策略

基于模糊风险值的投资组合优化及应用

傻瓜的投资组合

短篇小说集。冯内古特未曾面世的遗作，本书基本搜刮殆尽。书中六个短篇小说、一篇非虚构散文和一篇未完成的科幻小说。讽刺和暗黑，完美展示了冯内古特对堕落生活的穿刺。该书分几个断面，描述了微不足道的人生和...

投资组合的构建和分析方法 高级金融学译丛

本书作者为德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦和弗兰克·J. 法博齐。它提供了投资分析的详细且跨学科的方法。无论是学生、老师，还是相关行业的从业人员，都可以从中得到有关投资分析过程的最新理解。作者对各种投资组...

连续时间投资组合选择理论方法及其应用

本书对不完全市场下的投资组合选择问题、限制性投资组合问题、随机利率与随机波动率模型下的投资-消费问题和资产-负债管理问题等进行了深入地研究，应用随机动态规划和扩展的HJB方程得到了这些问题最优投资...

尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合

《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么...

国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版

本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分...