基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究

本书系统而全面地探讨了金融市场极端风险的测度方法，首先概述了VaR的发展、方法和应用，比较和探讨了VaR不同方法的估计和评价。其次，运用二元Copula函数的方法而非相关或条件相关来测度两金融市场间与时变化的...

中国商业银行信贷结构的政策动因、产出效应及优化机制研究

本书稿以国内银行信贷结构的演变特征及失衡现象为研究起点，沿着“利率市场化政策、资本充足监管政策及营改增政策对商业银行绩效的影响及银行承受能力判断”→“银行信贷结构的政策成因分析”→“信贷结构的...

银行融资结构、银行间竞争与信用风险研究

商业银行审慎风险拨备研究

全书共9章，主要介绍了商业银行风险拨备的研究范畴、补偿要求、界定内涵；并从制度和行为两个方面对我国商业银行的审慎性进行了分析，剖析相关原因，对我国商业银行风险拨备的审慎性进行了深入研究和探索，力图构建....

中国商业银行行业信用风险管理研究

本书对行业信用风险管理问题进行了系统性研究。首先，阐述行业信用风险管理的相关理论、实践和监管要求；其次，基于风险识别、度量和控制的核心要求，重点研究分析了行业信用风险的影响因素、行业信用风险评级和限...

基于全面风险管理的商业银行功能再造研究

本书是一部金融类专著，近30万字，分八章：导论、理论透析、关于分析、功能演进、路径取向、环境保障等，并加有7个附录。本书从银行再造的内涵、理论渊源、核心内容及其策略等方面进行了归纳，从商业银行风险管理和...

资本监管与商业银行风险承担的互动机制研究

本书系统地回顾和整理了资本监管视角下的商业银行风险承担行为理论、巴塞尔协议实践、系统性重要银行经验教训和中国商业银行现状。在提出了一个新的资本监管和商业银行风险承担行为的研究框架下，从数理和实...

信用风险管理 模型、度量、工具及应用=Credit risk management models，valuations，instruments and application

宏观审慎视角下商业银行流动性风险监管研究

本书基于宏观审慎监管视角，借鉴流动性风险监管的国际经验，审视我国流动性风险监管中的不足与缺陷，探寻如何提升流动性风险的监管效果、如何更好地控制流动性风险并防止其传导和扩散，从而最大程度提高金融体系的...

流动性风险约束与中国商业银行资本结构的动态调整机制研究

本书是《中国商业银行研究文库》中的一册专著，是国家社科基金项目的阶段性成果总结。全书分8章，在对部分商业银行运营实际调研的基础上，深入挖掘流动性风险约束与资本结构的动态调整关系，从中国商业银行审慎风...