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金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价
方立兵著2015 年出版225 页ISBN：9787305147333本书先采用非参数方法，以中国股市的指数收益率为样本，考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性；然后，基于自回归条件密度模型，从市场交易机制的角度，研究了收益率高阶矩特征的产生机制.....
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金融资产风险与定价 理论篇
韩立岩，部慧编著2015 年出版302 页ISBN：9787111487883本书属于中高级投资学层次，紧扣均衡定价与风险管理的主线，突出资本资产定价模型、套利定价模型和期权定价模型三个支点，从历史的视角、均衡的视角、风险回报的视角以及中国元素的视角等四个方面突出风险识别与...
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碳金融系列丛书 碳资产定价技术与方法
周利，李文，麦欣编著2015 年出版324 页ISBN：9787562347712本书对碳金融资产定价的方法进行了系统的梳理，补充了国内在碳金融资产定价的空白，有助于指导本科生及研究生在碳金融领域的学习。具体内容包括：碳资产定价的理论基础、碳资产定价的主要方法以及具体到每一种碳...
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金融随机分析 第1卷 二叉树资产定价模型 修订版
（美）史蒂文·E.施里夫著；陈启宏，陈迪华译2015 年出版163 页ISBN：9787564221553本书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连...
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创业板证券资产非对称信息溢价实证研究
夏仕亮，段婧婧著2015 年出版166 页ISBN：9787565021596本书通过实证研究把握创业板市场证券资产交易型操纵特性，对交易过程中的价格动量效应、量价因果关系、流动性溢价特征、操纵的特征识别进行实证研究。首先，综述研究成果，定义非对称信息、信息型操纵、行为型操...
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情境定价 新市场形势下的制胜定价方式
（美）罗布·多克特斯，（美）约翰·G.汉森，（美）塞西莉亚·阮等著；马跃译2015 年出版227 页ISBN：9787100111010一些市场领军企业已经摒弃了其他公司认为不可或缺的定价观念。结果证明，与坚持20世纪90年代那种简单化的“价值”理念的竞争对手相比，这些公司获得了更好的业绩。本书介绍了为什么买方在实际价格水平之外，还会...
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