金融时间序列建模和风险度量 基于广义双曲线分布的方法

本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的...

中国金融市场信用风险模型研究与应用

本书讨论了信用风险对我国经济社会可持续发展和金融系统稳健运营的巨大影响，对我国金融市场如何规避风险提出可行性方案，帮助我国金融企业稳定持续发展。...

信用风险模型 基于Excel和VBA平台

本书除了对分析方法的简单描述外，本书重点介绍了利用Excel和VBA进行风险建模的知识，通过复杂具体的说明引导读者按步骤进行建模。

金融市场多标度理论建模及其风险管理应用

本书通过对金融市场多标度统计分布、临界标度、相关性和层次结构等行为特征的准确刻画，发掘隐含于金融市场多标度条件下波动的内在结构和微观机理，获得多标度波动级串间的传递方向和关联特征；设计基元分割概率...

估值建模

本书是“实用投融资分析师”认证考试“估值建模”科目的统编教材，全书分8章，阐述了估值建模的理论知识及实际应用。第1章“价值的基本概念”从对价值理解的不同角度出发，介绍了一系列价值概念的区别与联系。然...

行为金融学视角下对冲基金投资模式研究

金融风险测量和全面风险管理 理论、应用和监管

本书首先介绍了全面风险管理的概念和特征，系统地说明了各类风险的定义和风险管理的核心工作，讨论了风险管理工作必须了解的基本理论要素。然后，展开介绍三大类风险，包括信用风险、操作风险和市场风险的测量和管...

金融衍生品建模 基于Matlab、C++和Excel工具

对于复杂衍生品建模，本书是唯一一本给出三个主要开发平台的完全、可靠代码的书籍。本书还是唯一一本介绍今天快速发展的衍生领域（包括能源衍生品、天气衍生品、电力衍生品CDO和资产支持证券）的书籍。整本书基...

对冲基金经理笔记 来自伦敦金融城深处的报道

本书是作者对创立霍尔特基金全过程的回顾。从发起直到解散为止，作者回顾了在整个过程中的各种经历，并对对冲基金收费的合理性进行了分析，讨论了投资对冲基金是否是最佳投资选择，同时也为读者提供了更加合理的投...

股票估值分析师和投资者

本书能够帮读者确认对某只股票前景的看法，或者引导你关注一些凭你自己可能发现不了的细节。让读者认识现实世界的资本建模。