股价波动复杂性机制研究 基于交易者心理的视角

基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

本书从Epstein-Wilmott模型和不确定波动率模型入手，借助最优控制理论，对固定收益证券和期权两类金融衍生品的定价问题进行了理论和实证研究。...

双币种期权与时滞期权定价研究

Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论...

电子金融势与期权定价

本书主要介绍金融学基础知识、电子货币“势”的概念与数学模型。也介绍了期权定价模型及金融势理论在期权定价中的应用。

Excel与期权定价

本书是南开大学金融学系本科生与硕士生课程“金融工程学”配套的实验教材，也是南开金融十几本实验课程教材体系中的一本。本书这些实验单元专注于与期权定价以及期权组合利损分析的相关内容。...

人民币国际化 基于国际货币竞争的视角

本书从国际货币竞争的视角研究人民币国际化，既丰富了人民币国际化的理论研究，也为解决现实问题提供指导。

股指波动预测模型的方法研究及应用

本书作者在前人研究的基础上，对股指预测理论方法及模型构建做了如下几个方面的研究：（1）股指波动影响因素及股指预测模型特点研究。（2）股指波动统计类预测模型与创新类预测模型比较研究。（3）运用生物进化算法对......

基于实物期权的政府对企业技术创新资助方式研究

本书通过实物期权的理念与方法研究了政府资助企业技术创新的时间、形式以及金额问题。研究结论如下：实物期权的思想适用于我国企业技术创新投资决策；明确了技术创新投资的含义、特点及投资目标；归纳总结了我国...

股价波动与企业融资时机选择 基于中国证券市场的研究

本书以上市公司股权再融资为主线，首先以中国证券市场的发展现状为基础，在市场时机选择理论的框架下对上市公司不同性质的股东和管理层的融资决策行为进行分析，随后分别从市场和公司层面检验中国上市公司在进行...

中国外汇储备的商品资产配置研究 基于产业需求的分析

在商品资产配置时考虑“中国元素”的影响，还能获得更好的商品投资收益，且往往能够超越传统证券的投资回报。全书以满足产业需求和提高外汇储备投资收益为目标，以资产风险控制为约束，实现了从提高国家福利角度利...