巴黎期权的定价模型与数值方法研究

本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不...

股指期权研究成果汇编

股指期权自1983年诞生以来，发展十分迅速，已经成为国际衍生品市场的重要组成部分。股指期权的出现拓展了国际金融衍生品市场，为投资者提供了新的投资渠道和风险管理方式，有助于提高股票市场和期货市场的运行质量...

大连商品交易所丛书 期权波动率与定价 高级交易策略与技巧 原书第2版

强制规范与合同效力 以合同法第52条52项为中心

强制规范对合同效力的影响在我国理论和司法实践中一直没有得到充分地研究和正确对待。本书着重探讨了强制规范对合同效力影响的具体判断方法。...

扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究

内容简介（不多于250字）：本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，本书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作...

期权博弈视角下的对外直接投资研究

本书对中国的对外直接投资进行了实证分析。证实了实物期权价值是影响对外直接投资的一个重要因素。作者考虑了一国企业在东道国拥有独占期权的情形和存在竞争互动中的战略替代与互补的情形，运用实物期权理论...

股市获利倍增术 十步法建立跑赢市场的股票投资组合 珍藏版

本书是一本投资理财书。这本书融合了许多优秀的人们和组织的研究内容。本书提到了股票投资十步骤：学习为什么股票是好投资；学习如何评估股票；学习投资大师教我们如何投资；学习历史教我们如何投资；如何利用杠杆操...

基于实物期权的壳资源定价研究

本书首先从壳资源的内涵入手，分析壳资源的基本价值构成，运用实物期权理论建立不确定条件下的壳资源价值估算的基本模型；在此基础上进一步分析在信息不充分、不对称以及政府参与条件下的壳资源交易价格是如何围...

从零开始学K线 股市K线获利实战技法

K线图是证券市场最重要的分析工具之一，K线分析方法也是应用最广泛、最实用的分析方法。本书从实战应用的角度，讲解了股市各种K线形态与K线组合的特征、市场含义和操作策略等基础知识，分析了K线形态中买进、卖...

一般均衡期权定价方法 理论与实证研究 英文

本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风...