多变量时间序列研究

本书是在国内外时间序列数据挖掘最新研究的基础上，以股票时间序列数据为实际应用背景，对时间序列挖掘中的模式表示、相似度量、聚类分析、相似查询、频繁模式发现、异常检测等方面进行了研究分析，提出了一些算...

多元时间序列模型

在《多元时间序列模型》一书中，作者讨论了五种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，同时，本书还举出了向量自回归模型的两个实例，解释了如何使用这...

经济时间序列模型 方法与应用

本书以章节的形式介绍了经济时间序列的各种模型，在每章，首先介绍了经济时间序列模型的基本理论和原理，然后介绍了运用软件实现其中运算的操作方法，最后是有关中国经济时间序列的案例分析。...

油气勘探中地球物理时间序列的反褶积

非线性时间序列 非参数与参数方法 影印版

本书是经典理论专著。

高级时间序列经济计量学=ADVANCED TIME SERIES ECONOMETRICS

时间序列X-12-ARIMA季节调整 原理与方法

本书对X-12-ARIMA季节调整原理进行了系统介绍。

应用时间序列计量经济学

本书对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等。最后本书对德国洪堡大...

金融物理学基础 金融时间序列的统计特性

本书主要运用物理学的思想，将物理学的理论、方法应用于金融工程领域，研究金融产品运动变化的微观动力学规律，有效预测金融产品的风险与收益的变化。...

基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究