家庭金融资产配置行为研究

本书在对家庭金融资产配置行为的动机、影响因素、行为目标做出全方位概述的基础上，深入分析其历史变迁和现状，探寻这一行为中发挥最主要作用的内生变量，针对当代家庭金融资产配置行为理论的缺陷，重构家庭金融资...

同济博士论丛 外汇储备资产优化配置研究

近年中国外汇储备快速增长。充足的外汇储备在抵御金融风险、危机等方面发挥了积极的作用，但过多的外汇储备也面临贬值等风险。本书对保证外汇储备基本需求的同时，如何充分发挥外汇储备的特殊作用进行了科学的...

经济波动与资产配置

增长和波动是宏观经济学的两大主题。宏观经济，从长期看表现为经济增长，从短期看则存在着经济波动。经济周期波动是经济波动的最主要表现形式，是经济运行的普遍现象。伴随宏观经济的波动，企业盈利水平与投资者风...

资产积累的来源、途径及配置效果 中国积累问题的现实分析

讨论了在我国社会主义初级阶段这一历史时期

资金管理新论 资产配置的一个新框架

本书在分析传统投资组合“均值方差理论”自身缺陷的基础上，通过改进发展凯里公式，从而引进一种最优f资产配置新框架，即利用数理统计工具寻找单项或多种资金运作过程中投资比例，以期在适当风险范围内获得最大化...

大宗商品资产战略配置模型研究

本书的理论重点不在于为商品资产进行定价，而在于找出影响商品资产投资收益波动的影响因素。这些因素将会影响到商品资产配置的决策，而资产配置的好坏将直接关系到国际投资风险收益的大小。因此本研究将从国际...

理论与实务应用 最佳组合理论 资产配置策略 财富管理应用 风险规避与保险策略

基于风险的资产配置策略

本书对传统马科维茨投资模型进行了深入剖析，系统全面地阐述了风险均衡和风险预算技术的特点和应用。本书分为两个部分。第一部分为理论部分：第一章介绍现代投资组合理论；第二章总体介绍了风险预算方法。第二部...

资产价格泡沫、资本配置失衡与金融危机

本书首先分析中国金融资产总量增长及其结构变迁与中国经济发展之间存在的联系。其次通过对股票市场投资者决策特点的分析，构建了一个模拟股票交易过程的经验模型。再次对中国股票市场的价格走势对中国居民消...

年金资产负债匹配与配置风险研究

本书主要从企业年金资产负债角度探讨如何构建与企业相匹配的负债风险。公司的财务政策包括长期财务政策与短期财务政策。长期财务政策包括资本结构政策、股利政策和资本预算政策；短期财务政策包括营运资本管...