中国企业外汇风险度量与管理研究

随着中国经济越来越多地融入全球经济之中，以及人民币汇率制度改革的推进，与人民币国际化进程的加快，中国企业所面对的外汇风险问题会越来越凸显出来。本项研究成果是按照“汇率预测--外汇风险度量--外汇风险管...

商业银行操作风险管理理论与实务

本书讲述商业银行操作风险管理理论与实务。

基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究

本书围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相...

现代信用风险量化度量和管理研究

银行操作风险传导与控制

本书分为上、中、下三篇，分别围绕上述核心内容进行阐述：上篇基于复杂系统理论，构建了操作风险网络，并构建了操作风险传导模型；中篇以贝叶斯网络为基础，构建了基于贝叶斯网络的操作风险控制模型；下篇构建了基于......

国有控股商业银行操作风险防范与管理

操作风险作为与信用风险、市场风险并行的三大风险之一，广泛存在于商业银行的经营管理活动中，管理不当会给银行安全运营带来危害，严重的操作风险事件可能导致银行破产或倒闭。国有控股商业银行在操作风险防范与...

金融市场风险度量：基于 g-h 分布和 VaR 方法的理论与实证研究

本书以基于g-h分布的VaR（风险价值）计算方法——g-h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，以定量实证研究为文，结合定性研究，深入研究了基于g-h VaR法的金融风险管理理论。...

商业银行操作风险管理暨内部控制评价理论与方法

近年，国内商业银行内部控制评价工作经历了巨大的改造，在吸收国外先进经验的基础上，结合我国情况全面重造，本书可以说是这一进程的结晶。作者已经有2本专著出版，本书耗时3年完成，可以成为相关专业领域的权威范本.....

中国金融系统性风险度量及宏观审慎监管研究

期权组合市场风险度量和监管研究

本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特征进行科学的理论分析和定量分析，建立了分别以多元混合正态等分布来描述市场变量回报的厚尾特征的非线性度量模型。...