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期权定价的数学模型和方法 第2版
姜礼尚著2008 年出版347 页ISBN：9787040224870期权是风险管理的核心工具。对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。本书从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述。一方...
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金属资源价格波动机制与调控机制研究 基于复杂系统仿真的视角
陈芳，齐晶晶著2016 年出版314 页ISBN：9787560590530金属资源作为重要的基础原材料产业，其价格的剧烈波动将产生极大的市场不确定性，本书将介绍金属资源价格波动对国民经济的影响，分析金属资源价格波动的内生性驱动因素，探讨金属价格与相关经济指标的因果反馈关系...
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异质外部性下平台定价与竞争研究 基于产业组织理论视角
董亮，赵健著2017 年出版172 页ISBN：9787514184839双边市场理论是近十年来产业组织领域的一个研究热点。目前已有的相关研究大多有一个关键的假设，即一边所有参与用户带给另一边用户的外部性是同质的。然而在现实中经常看到这个外部性是异质的，即一边用户对于...
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中青年经济学家文库 中国上市公司股票期权激励及其经济后果研究 基于代理成本视角
刘向伟著（内蒙古财经大学）2015 年出版163 页ISBN：9787514158038本书统计了截至2011年12月31日发布股权激励草案的沪深两市数据，在提出股权激励方案的上市公司354家中，采用股票期权激励方式的上市公司是251家，占已提出股权激励方案上市公司总数的 70.90%，可见股票期权激励是...
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B-S及跳扩散模型下的期权定价
杨云霞著2018 年出版123 页ISBN：9787565520440本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式...
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随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生品定价
马俊海著2016 年出版302 页ISBN：9787516192931本书针对目前国内外研究现状及未来发展动态，基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法，对利率衍生证券定...
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中国经济波动的平稳化问题研究 基于动态随机一般均衡模型的分析
张四灿，张云著2018 年出版171 页ISBN：9787201142647本书为学术研究专著。本书主要研究中国经济问题。中国经济自20世纪90年代中期后波动幅度明显下降，出现平稳化趋势。根据“冲击—传导机制”的分析框架，外生冲击通过特定传导机制引起相应经济变量的波动，而传导...
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转型期中国经济波动的福利效应研究 基于行为经济学的个体偏好视角
张耿著2012 年出版224 页ISBN：9787208109414经济波动重要吗？如果经济波动重要，那它到底有多重要？新古典经济学以去繁就简的分析范式，做出了令人瞠目的回答。本书在原有分析框架的基础上，通过引入更多的行为心理因素，就经济波动对社会福利造成的影响进行了.....
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时变弹性生产函数模型研究
章上峰著2015 年出版258 页ISBN：9787514159479本书是国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目，试图从时变产出弹性出发，结合现代统计学和计量经济学的新发展，从理论和应用两个角度深入系统研究时变弹性生产函数模型，构建一个相对完整的时变弹性生产函数...