基于最优控制的金融衍生品定价模型研究

本书从Epstein-Wilmott模型和不确定波动率模型入手，借助最优控制理论，对固定收益证券和期权两类金融衍生品的定价问题进行了理论和实证研究。...

世界金融衍生品市场

金融衍生品市场论

场外金融衍生品的风险及其管控研究

本书的核心是场外金融衍生品的风险及其管控研究。首先介绍了场外金融衍生品市场的发展脉络和市场结构；然后从微观和宏观视角分析了场外金融衍生品管理风险、同时又制造风险的作用机理，并进行了实证，最后提出了...

金融衍生品基础知识

金融衍生品定价模型：数理金融引论

本书介绍股票类期权种类和基本特征，并介绍金融衍生品定价模型。

一个金融衍生品交易员的自白

本书是Tetsuya Ishikawa个人的经验与专业知识的精华。作者以简单易懂的小故事，教授读者如何操作CDO和MBS等衍生性金融商品。书中还提到大公司是如何集资、过去的经济大萧条对照现在的世界金融风暴危机、他如...

金融衍生品在企业财务管理中的应用问题研究 来自中国公司的经验证据

基于分数布朗运动的金融衍生品定价

本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一...

后危机时代的金融衍生品市场监管 基于美国《金融监管改革法案》的思考

本书是作者基于美国《金融监管改革法案》的一些思考，认为金融衍生品市场机构投资者、场外交易占主导的现实以及金融衍生品信息不对称特征决定了金融衍生品的监管重点。要想消除危机发生的根源，就必须对现有国...