极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

极值渐近分布的类型及性质；基于广义极值分布（GEV）和广义Pareto分布（GPD）的BMM模型与POT模型，并将极值BMM与POT模型引入到尾部高分位数的估计中；金融时间序列相关性对极值模型的影响及其减消处置；极值模型的回测技术...

用VaR度量市场风险

金融风险测度与集成研究 基于Copula理论与方法

本书系统而全面的介绍了Copula理论与方法，特别是就Copula理论应用于风险测度与集成时必须考虑的若干问题进行了深入探讨；研究了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法；从算法上实现了二元以上的多元投资组...

流动性风险约束与中国商业银行资本结构的动态调整机制研究

本书是《中国商业银行研究文库》中的一册专著，是国家社科基金项目的阶段性成果总结。全书分8章，在对部分商业银行运营实际调研的基础上，深入挖掘流动性风险约束与资本结构的动态调整关系，从中国商业银行审慎风...

中国商业银行内部控制体系研究、设计与实施 金融工程在中国商业银行风险管理中的应用

本书以中国国有商业银行为例，对现行的业务流程与管理流程进行了全面分类和梳理，并运用金融工程的基本原理，对中国国有商业银行的内部控制体系进行了研究与设计。...

国际石油期货价格预测及风险度量研究

本书通过分析国际石油期货市场构成、国际石油期货价格微观形成，确定了WTI期货价格为研究对象。同时，基于供给因素、需求因素、投资因素、突发因素，构建了国际石油期货价格信息传导框架，系统地分析了国际石油期...

邮储农信社（农商行）银行承兑汇票操作实务及风险控制培训

本书立足于农信和邮储系统，首次全面系统的讲解了最新各类票据产品、票据业务操作方式，从买方付息票据、代理贴现、商票保贴、商票保押、票据池等，到基础票据的操作角度和风险管理角度对票据业务操作过程进行了...

商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容机制研究

本书是教育部社科基金的研究成果。该成果在对前人研究成果进行归纳总结的基础上，对商业银行内部风险管理与外部监管的激励相容机制的理论、模型进行了系统全面的分析，在此基础上运用中国上市银行的数据对商业...

银行系统性风险与宏观审慎监管研究

本书通过对全球几次典型系统性金融危机（包括最近发生的美国金融危机）发生始末与原因的分析，揭示和总结银行系统性风险形成的主要宏观和微观因素，并通过实证分析对其进行验证；在此基础上，通过对国际社会关于宏观.....

跨国银行总行与海外分行法律关系论 政治风险之下的责任承担机制研究

本书分析跨国银行总行与海外分行的法律关系，重点研究在海外分行所在地发生政治风险时，在法律上如何分配政治风险。