经济领域中的随机过程

财务数学 随机过程与衍生性金融商品评价

贝叶斯金融随机波动模型及应用

本书系统研究了基于蒙特卡洛方法的贝叶斯随机波动模型的建模理论及其在金融经济领域的应用。全书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重...

服务性产业中的质量圈技术理论、过程、实施及应用

精算学中的随机过程

本书不同于传统的理工或者经管类的随机过程教科书。在系统介绍了现代精算学中的随机过程理论的基础上，本书将随机过程理论及其在金融保险中的应用有机地结合起来，深入研究出现于金融保险中的随机过程专题，系统...

多产品马氏质量过程下风险厌恶型随机库存优化与控制

本书从供需受随机质量波动的影响出发，考虑基于不同风险偏好的多产品库存优化与控制问题。首先根据产品缺陷率的不同程度将其质量水平划分为不同的状态，并结合马氏模型给出各产品质量水平的运动规律。进而，在不...

电网资产全寿命周期过程性管理及应用

当前我国电力工业呈快速发展态势，迫切需要在电力资产管理中引入全寿命周期管理的理念，通过创新管理和技术手段来提高资产管理水平。需要一本以全寿命周期为基础的电力系统资产管理方面的专著，但现有此类著作在...

动态随机一般均衡模型及其应用

跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用

实物期权将金融工程中的期权思想和各种现实决策问题相联系，是最近几十年金融工程、财务管理、决策理论等领域的前沿，它为决策者提供比传统净现值原理更灵活的选择方案，目前已被越来越多的企业采用，显示了强大的...

随机利率模型及相关衍生品定价

本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schote定价理论的回顾，短期利率模型等。