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金融市场随机波动的联动性及预警机制研究 基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法
邱冬阳，苏理云著2018 年出版255 页ISBN：9787514185799本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场...
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仿真与蒙特卡罗方法及其在金融与MCMC中的应用
（英）J.S.道格普那著；方红，张小旺译2017 年出版303 页ISBN：9787111548829书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中...
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金融学和保险学中的蒙特卡罗方法与模型
（德）拉尔夫·科恩，埃尔克·科恩，杰拉尔德·克罗桑特著；陈杨龙，郑志勇译2017 年出版352 页ISBN：9787111566939本书共八章，主要内容有：简介与导读、生成随机数、蒙特卡罗方法：基本原理、连续时间随机过程：连续路径、模拟金融模型：连续路径、连续时间随机过程：连续路径、模拟金融模型：非连续路径、模拟精算模型。本书既有......
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商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟
刘凤琴，马俊海著2013 年出版315 页ISBN：9787308117470随着利率市场化进程的不断加快，商业银行的诸多资产负债中都会蕴含着很强的期权特征；因此，基于期权分析视角，研究探讨商业银行隐含期权定价问题则成为目前金融理论研究中的重要内容。本书以金融资产定价原理为理...
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多产品马氏质量过程下风险厌恶型随机库存优化与控制
陈杰，陈志祥著2017 年出版123 页ISBN：9787306060716本书从供需受随机质量波动的影响出发，考虑基于不同风险偏好的多产品库存优化与控制问题。首先根据产品缺陷率的不同程度将其质量水平划分为不同的状态，并结合马氏模型给出各产品质量水平的运动规律。进而，在不...
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金融工程中的蒙特卡罗方法
（美）格拉瑟曼革和，范韶华，孙武军译2013 年出版561 页ISBN：7040322927本书源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价...
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个体数据随机准备金评估 模型、理论与方法
仇春涓，黄金龙，吴贤毅著2015 年出版156 页ISBN：9787302421405本课题分别在离散时间假设和连续时间假设下的个体数据结构下研究了基于个体数据的理论准备金的评估方法。同时，本文还比较了由个体评估方法得到的准备金评估值和在同一个体数据结构下得到的聚合数据下的聚合...
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