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金融随机分析 第2卷 连续时间模型 修订版
（美）史蒂文·E.施里夫著；陈启宏，陈迪华译2015 年出版448 页ISBN：9787564221553本书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连...
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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
杨瑞成，秦学志，陈田著2010 年出版216 页ISBN：9787030285270本书以人民币汇率期权和债务抵押证券（CDO）为对象，着眼于”跳扩散和随机相关”的视角，对金融衍生产品定价模型进行了探讨，分两个专题展开：第一专题主要研究人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价模....
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多产品马氏质量过程下风险厌恶型随机库存优化与控制
陈杰，陈志祥著2017 年出版123 页ISBN：9787306060716本书从供需受随机质量波动的影响出发，考虑基于不同风险偏好的多产品库存优化与控制问题。首先根据产品缺陷率的不同程度将其质量水平划分为不同的状态，并结合马氏模型给出各产品质量水平的运动规律。进而，在不...
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连续时间金融 修订版 上
（美）默顿著郭多祚，王远东，徐占东译2013 年出版322 页ISBN：7300169491本书内容包括连续时间模型的金融基础和数学基础、投资组合选择和资本市场理论导论、不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形、最优消费理论和投资组合选择的进一步发展、认股权证和期权定价理论、效用最大...
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连续时间金融 修订版 下
（美）默顿著郭多祚，王远东，徐占东译2013 年出版669 页ISBN：7300169491本书内容包括连续时间模型的金融基础和数学基础、投资组合选择和资本市场理论导论、不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形、最优消费理论和投资组合选择的进一步发展、认股权证和期权定价理论、效用最大...
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