分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用

本书强调对分位数回归理论分析和实证研究的相互结合。首先在理论方面，比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分位数回归模型的经典统计推理，然后重点研究了采用贝叶斯分析和马尔科夫链蒙特卡罗模拟...

经济科学译丛 空间计量经济学 空间数据的分位数回归

空间计量经济学是计量经济学的一个分支，研究的是如何在横截面数据和面板数据的回归模型中处理空间相互作用（空间自相关）和空间结构（空间不均匀性）结构分析。这本书主要讲述空间计量分析中的一种重要方法，用分位.....

分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用

金融创新和金融全球化使得现代金融机构的经营活动暴露在更多市场风险之下。在2007年，由美国房地产引发的次贷危机，使华尔街五大投行悉数倒闭，并迅速演变成全球性的金融危机，致使全球经济经历了自上世纪30年代以...

经济回归模型及计算

中国宏观经济模型的研制与应用 季度模型、向量自回归模型和多部门动态模型

本书是作者对宏观经济模型的研制与应用的探索。共分为三篇，第一篇是中国季度宏观经济模型的研制与应用，设计了季度模型的模块结构和运行机理，建立了季度模型的数据库，构建了季度模型的方程体系。第二篇是向量自...

数量经济学讲义 经济计量学讲义 初稿 用于经济计量模型的线性回归分析

门槛模型与空间回归案例分析

本书的任务就是主要介绍门槛回归和空间回归分析中的主要模型以及如何应用。现有模型包括计量经济学模型、统计学模型、规划模型和非线模型；一些重要软件，包括EVIEWS、SPPS、SAS和MATLAB等。通过课堂教学和实...

自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究

本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型，提出了非中心化和中心化的ACD模型，并对其性质进行了讨论。然后，用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构，介绍了波动率...

断裂构造分形模型和反转构造研究新发展

中国汇市和股市的关系研究 基于分形长记忆模型

本书内容分为四个部分。第一部分介绍了研究背景及研究基础。第二部分主要研究银行间市场分层网络中传染风险及其演化模型。第三部分重点研究期货市场中不同条件下传染风险建模技术及其实证分析。第四部分主...